Сравнение SPXL с ^NDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) и NASDAQ 100 (^NDX).
SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPXL или ^NDX.
Основные характеристики
| SPXL | ^NDX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.85% | 5.30% |
| Дох-ть за 1 год | 65.59% | 34.64% |
| Дох-ть за 3 года | 7.75% | 8.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 19.20% | 17.77% |
| Дох-ть за 10 лет | 22.99% | 17.39% |
| Коэф-т Шарпа | 2.16 | 2.32 |
| Дневная вол-ть | 34.89% | 16.55% |
| Макс. просадка | -76.86% | -82.90% |
| Current Drawdown | -15.45% | -3.39% |
Корреляция
Корреляция между SPXL и ^NDX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPXL и ^NDX
С начала года, SPXL показывает доходность 16.85%, что значительно выше, чем у ^NDX с доходностью 5.30%. За последние 10 лет акции SPXL превзошли акции ^NDX по среднегодовой доходности: 22.99% против 17.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPXL c ^NDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) и NASDAQ 100 (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок SPXL и ^NDX
Максимальная просадка SPXL за все время составила -76.86%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXL и ^NDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPXL и ^NDX
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) имеет более высокую волатильность в 10.69% по сравнению с NASDAQ 100 (^NDX) с волатильностью 5.25%. Это указывает на то, что SPXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.